Сравнение ADBE с ABBV
ADBE (Adobe Inc) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 7.72% против 19.10% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам ADBE и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ADBE and ABBV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between ADBE and ABBV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
ABBV:
$403.99B
ADBE:
$17.42
ABBV:
$2.05
ADBE:
11.71
ABBV:
110.96
ADBE:
3.36
ABBV:
6.43
ADBE:
7.12
ABBV:
14.69
ADBE:
$25.20B
ABBV:
$62.82B
ADBE:
$22.46B
ABBV:
$46.15B
ADBE:
$9.68B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ADBE
ABBV
Сравнение ADBE c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.29 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 2.88 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ABBV
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -45.09% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -17.32% | -31.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -20.74% | -47.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -21.92% | -48.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -45.09% | -25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -4.60% | -65.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -10.71% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 7.75% | +19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ABBV
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 6.10% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 17.85% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 24.31% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 22.89% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 25.73% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ABBV
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ABBV
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ABBV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор