Сравнение ZS с CSCO
ZS (Zscaler, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 20.60%/yr for CSCO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 93.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам ZS и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | -2.24% |
Correlation
The correlation between ZS and CSCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between ZS and CSCO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
CSCO:
$482.83B
ZS:
-$0.49
CSCO:
$3.00
ZS:
6.48
CSCO:
7.95
ZS:
8.80
CSCO:
9.88
ZS:
$3.17B
CSCO:
$60.75B
ZS:
$2.43B
CSCO:
$39.08B
ZS:
$69.08M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CSCO — Ранг доходности на риск
ZS
CSCO
Сравнение ZS c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.69 | -7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 18.37 | -19.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и CSCO
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -89.26% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -13.57% | -51.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -20.16% | -44.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -36.68% | -39.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -6.85% | -58.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -40.11% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 4.93% | +31.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CSCO
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 17.31% | +27.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 27.29% | +30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 30.93% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 24.88% | +31.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 25.89% | +32.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CSCO
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CSCO
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CSCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to CSCO (17.31%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор