Сравнение USD=X с ZTS
USD=X (USD Cash) is a currency, while ZTS (Zoetis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 6.24%/yr for ZTS.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам USD=X и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. ZTS — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTS
Сравнение USD=X c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и ZTS
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -68.48% | +68.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -54.15% | +54.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -61.77% | +61.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -68.48% | +68.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -68.48% | +68.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.20% | +66.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.85% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 26.53% | -26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и ZTS
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.65% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 31.45% | -31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 35.73% | -35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.77% | -28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.10% | -27.10% |
Часто задаваемые вопросы
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs ZTS's -68.48%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор