Сравнение COP с ADBE
COP (ConocoPhillips Company) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.70% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам COP и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between COP and ADBE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between COP and ADBE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$145.64B
ADBE:
$100.69B
COP:
$5.90
ADBE:
$17.19
COP:
20.15
ADBE:
14.25
COP:
1.16
ADBE:
1.00
COP:
2.53
ADBE:
4.20
COP:
2.26
ADBE:
8.81
COP:
$58.31B
ADBE:
$24.45B
COP:
$17.02B
ADBE:
$21.82B
COP:
$22.44B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. ADBE — Ранг доходности на риск
COP
ADBE
Сравнение COP c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.78 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.90 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.52 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -1.22 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.38 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок COP и ADBE
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -79.89% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -45.86% | +30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -64.50% | +28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -67.26% | +31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -67.26% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -64.41% | +53.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -25.98% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 27.17% | -20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и ADBE
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.55%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 14.05% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 28.21% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 33.86% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 36.34% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 34.36% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и ADBE
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и ADBE
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
COP and ADBE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs ADBE's -79.89%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор