Сравнение COST с WMB
COST (Costco Wholesale Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 22.27% против 19.28% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам COST и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between COST and WMB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
WMB:
$2.28
COST:
37.06
WMB:
31.55
COST:
2.90
WMB:
1.64
COST:
1.12
WMB:
7.39
COST:
$293.59B
WMB:
$11.92B
COST:
$11.12B
WMB:
$7.49B
COST:
$12.48B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. WMB — Ранг доходности на риск
COST
WMB
Сравнение COST c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.02 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.27 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и WMB
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -98.03% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -12.36% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -12.36% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -23.01% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -68.08% | +36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -8.55% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -27.07% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.82% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и WMB
Costco Wholesale Corporation (COST) и The Williams Companies, Inc. (WMB) имеют волатильность 7.44% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.36% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 15.58% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 23.00% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 23.62% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 30.95% | -9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и WMB
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и WMB
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and WMB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор