Сравнение TMUS с MRK
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 16.66% против 11.59% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам TMUS и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between TMUS and MRK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
MRK:
$294.29B
TMUS:
$9.41
MRK:
$3.58
TMUS:
20.09
MRK:
33.21
TMUS:
0.31
MRK:
0.03
TMUS:
2.34
MRK:
4.52
TMUS:
3.73
MRK:
6.41
TMUS:
$90.53B
MRK:
$65.59B
TMUS:
$34.92B
MRK:
$49.79B
TMUS:
$28.22B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. MRK — Ранг доходности на риск
TMUS
MRK
Сравнение TMUS c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.49 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.22 | -12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и MRK
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -68.61% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -11.37% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -43.44% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -43.44% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -43.44% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -5.03% | -24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -18.83% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 4.54% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и MRK
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.57% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 18.04% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 27.18% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.66% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 22.96% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и MRK
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и MRK
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and MRK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор