PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 18.85%/yr for MGK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 23.64% против 18.85% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between PGR and MGK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.43

The correlation between PGR and MGK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

PGR vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.37

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.89

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.37

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.65

-5.88

PGR vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и MGK

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-48.43%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-16.85%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-23.36%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-36.01%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-36.01%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-5.63%

-20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-7.58%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

4.97%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и MGK

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.96%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

13.29%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.87%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

22.72%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

21.93%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и MGK

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and MGK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MGK's -48.43%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор