PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.05% против 22.25% соответственно.

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between PM and COST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

PM:

$7.12

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

PM:

24.74

COST:

36.77

Коэффициент PEG

PM:

2.69

COST:

2.88

Коэффициент P/S

PM:

6.62

COST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

PM vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.18

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.13

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.22

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-0.51

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PM и COST

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-53.39%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-15.38%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-20.74%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-31.40%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-31.40%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-10.93%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-13.36%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

7.15%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и COST

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.71%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

14.53%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

18.79%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

22.71%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

21.95%

+2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и COST

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
10.15B
70.53B
(PM) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
68.1%
-25.1%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

PM and COST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.76%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs COST's -53.39%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор