Сравнение ZTS с MRK
ZTS (Zoetis Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 6.24% против 11.59% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ZTS и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between ZTS and MRK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.61B
MRK:
$294.29B
ZTS:
$6.04
MRK:
$3.58
ZTS:
13.17
MRK:
33.21
ZTS:
1.48
MRK:
0.03
ZTS:
3.66
MRK:
4.52
ZTS:
10.40
MRK:
6.41
ZTS:
$9.51B
MRK:
$65.59B
ZTS:
$6.73B
MRK:
$49.79B
ZTS:
$3.95B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. MRK — Ранг доходности на риск
ZTS
MRK
Сравнение ZTS c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.33 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.49 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 11.22 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и MRK
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -68.61% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -11.37% | -42.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -43.44% | -18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -43.44% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -43.44% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -5.03% | -61.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -18.83% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 4.54% | +21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и MRK
Текущая волатильность для Zoetis Inc. (ZTS) составляет 8.65%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что ZTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 9.57% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 18.04% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 27.18% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 23.66% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 22.96% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и MRK
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и MRK
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and MRK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор