Сравнение UPS с ZS
UPS (United Parcel Service, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UPS returned -7.78%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPS и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -8.98% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between UPS and ZS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between UPS and ZS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
ZS:
$20.82B
UPS:
$6.18
ZS:
-$0.49
UPS:
1.04
ZS:
6.48
UPS:
5.83
ZS:
8.80
UPS:
$88.34B
ZS:
$3.17B
UPS:
$16.03B
ZS:
$2.43B
UPS:
$10.63B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. ZS — Ранг доходности на риск
UPS
ZS
Сравнение UPS c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.79 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.88 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.55 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и ZS
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -76.41% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -64.89% | +44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -64.89% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -76.41% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -64.88% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -32.68% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 36.90% | -24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и ZS
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 9.06%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 44.34% | -35.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 57.43% | -35.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 58.73% | -29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 56.07% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 58.78% | -31.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и ZS
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и ZS
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and ZS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs ZS's -76.41%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор