PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amgen Inc. (AMGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0311621009
CUSIP031162100
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация$177.72B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.99
Цена/прибыль47.39
PEG коэффициент2.39
Общая выручка (12 мес.)$22.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.38B
EBITDA (12 мес.)$8.10B
Годовой диапазон$221.30 - $338.98
Целевая цена$319.72
Процент коротких позиций1.68%
Коэффициент коротких позиций3.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amgen Inc.

Популярные сравнения: AMGN с NVAX, AMGN с GILD, AMGN с ABBV, AMGN с SCHD, AMGN с VOO, AMGN с MRK, AMGN с UNH, AMGN с ^SP500TR, AMGN с VTI, AMGN с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amgen Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
135,694.62%
3,184.89%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amgen Inc. показал доход в 17.43% с начала года и 45.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amgen Inc. составила 13.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.43%16.48%
1 месяц8.14%1.67%
6 месяцев9.14%14.21%
1 год45.97%21.98%
5 лет (среднегодовая)17.43%13.13%
10 лет (среднегодовая)13.65%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.11%-12.18%3.83%-3.65%12.44%2.16%17.43%
2023-3.90%-7.41%4.36%-0.83%-7.09%0.62%5.46%10.36%4.85%-4.86%6.28%6.82%13.46%
20220.96%0.56%6.77%-3.57%10.98%-5.23%1.71%-2.15%-6.20%19.94%6.67%-8.30%20.43%
20215.01%-6.14%10.62%-3.69%-0.01%2.44%-0.91%-5.91%-5.71%-2.67%-3.10%13.12%0.89%
2020-10.38%-6.90%1.50%18.00%-3.33%2.68%3.74%4.23%0.33%-14.64%3.05%3.55%-1.99%
2019-3.88%2.37%-0.05%-5.61%-6.24%10.55%1.25%12.60%-7.24%10.20%10.80%2.71%27.60%
20186.99%-0.48%-7.23%2.35%3.74%2.77%6.48%2.35%3.74%-7.00%8.77%-6.52%15.23%
20177.16%13.45%-7.06%-0.46%-4.26%10.94%1.32%2.56%4.88%-6.02%0.94%-1.00%22.27%
2016-5.91%-6.19%5.38%5.58%0.44%-3.67%13.07%-0.57%-1.91%-15.38%2.74%1.49%-7.57%
2015-4.41%4.13%1.35%-1.21%-0.56%-1.75%15.03%-13.65%-8.87%14.36%2.36%0.76%3.95%
20144.27%4.79%-0.55%-9.40%4.36%2.05%7.62%9.94%0.77%15.46%2.32%-3.64%42.33%
2013-0.86%7.71%11.97%1.66%-3.11%-1.86%9.76%1.04%2.74%3.77%-1.36%0.00%34.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMGN среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 9191
AMGN (Amgen Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amgen Inc. (AMGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMGN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMGN, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMGN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMGN, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMGN, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Amgen Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.88
1.99
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amgen Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.76$8.52$7.76$7.04$6.40$5.80$5.28$4.60$4.00$3.16$2.44$1.88

Дивидендный доход

2.63%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amgen Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$4.50
2023$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$8.52
2022$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$7.76
2021$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$7.04
2020$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$6.40
2019$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$5.80
2018$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$5.28
2017$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$4.60
2016$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2015$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.16
2014$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2013$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Amgen Inc. дивидендная доходность составляет 2.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.0%
У Amgen Inc. коэффициент выплат составляет 47.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amgen Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.81%
-1.97%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amgen Inc. показал максимальную просадку в 78.04%, зарегистрированную 19 нояб. 1984 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Amgen Inc. составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.04%20 июн. 1983 г.36119 нояб. 1984 г.33621 мар. 1986 г.697
-63.49%18 мар. 1987 г.15526 окт. 1987 г.4052 июн. 1989 г.560
-60.17%24 июл. 2000 г.49415 июл. 2002 г.76020 июл. 2005 г.1254
-59.49%2 дек. 1992 г.17612 авг. 1993 г.47022 июн. 1995 г.646
-53.61%20 сент. 2005 г.62819 мар. 2008 г.111924 авг. 2012 г.1747

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amgen Inc. составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.43%
2.94%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amgen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amgen Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию