PortfoliosLab logo
Сравнение PM с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PM и ABBV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PM и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.04%
776.43%
PM
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.33

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

PM:

4.47

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

PM:

1.68

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

PM:

7.48

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

PM:

22.79

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

PM:

3.60%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

PM:

24.73%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

PM:

0.00%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$264.98B

ABBV:

$329.14B

EPS

PM:

$6.34

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

PM:

26.85

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

PM:

2.48

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

PM:

6.90

ABBV:

5.84

Коэффициент P/B

PM:

0.00

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$38.33B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$24.96B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$16.03B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 42.70%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 13.12% против 15.75% соответственно.


PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

24.26%

10 лет

13.12%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.02%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.33
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.47
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.68
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.48
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 22.79
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.33
0.51
PM
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и ABBV

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок PM и ABBV

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.33%
PM
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности PM и ABBV

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 10.15%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
12.85%
PM
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию