PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PM с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с ABBV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PM (Philip Morris International Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PM returned 12.08%/yr vs 18.75%/yr for ABBV. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности PM и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.08% против 18.75% соответственно.

PM

1 день
1.08%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
6.55%
С начала года
19.82%
1 год
19.27%
3 года*
30.71%
5 лет*
19.19%
10 лет*
12.08%
Всё время*
12.63%

ABBV

1 день
0.98%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
15.15%
С начала года
10.30%
1 год
27.85%
3 года*
22.73%
5 лет*
20.91%
10 лет*
18.75%
Всё время*
20.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABBV

AbbVie Inc.
$1.55B$1.51B$1.63B

PM

Philip Morris International Inc.
$1.03B$975.09M$949.17M

Сравнение доходности по годам PM и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		19.82%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
ABBV
AbbVie Inc.		10.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between PM and ABBV is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$294.47B

ABBV:

$434.82B

EPS

PM:

$6.97

ABBV:

$3.57

Коэффициент P/E

PM:

27.11

ABBV:

69.06

Коэффициент P/S

PM:

6.93

ABBV:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$42.55B

ABBV:

$64.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$28.72B

ABBV:

$47.71B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$18.20B

ABBV:

$19.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с VOOPM с ULPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN

Доходность на риск

PM vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PM c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.07

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.68

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.62

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

3.56

-1.27

PM vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и ABBV

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и ABBV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-45.09%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-17.32%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-20.74%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-21.92%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-45.09%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.49%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.63%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

7.85%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и ABBV

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.36%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

19.69%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

26.07%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

23.49%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

25.94%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и ABBV

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ABBV в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.77%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
PM
Philip Morris International Inc.		3.11%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.66B при выручке в 11.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.39B при выручке в 16.99B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.53B при выручке в 11.19B, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72B при выручке в 16.99B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 11.19B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 16.99B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

PM and ABBV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.96%) compared to ABBV (7.36%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор