PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 16.66% против 33.45% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between TMUS and LLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between TMUS and LLY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

LLY:

$1.02T

EPS

TMUS:

$9.41

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

TMUS vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.07

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.62

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.72

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.28

-5.17

TMUS vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и LLY

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-68.24%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-23.64%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-34.48%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-34.48%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-34.48%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-2.41%

-26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-19.21%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

9.49%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и LLY

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

9.27%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

27.16%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

38.01%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

32.46%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

30.19%

-4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и LLY

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
19.80B
(TMUS) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
79.0%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and LLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор