Сравнение ZTS с GILD
ZTS (Zoetis Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.84% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам ZTS и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between ZTS and GILD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.61B
GILD:
$157.49B
ZTS:
$6.04
GILD:
$7.35
ZTS:
13.17
GILD:
17.09
ZTS:
1.48
GILD:
0.04
ZTS:
3.66
GILD:
5.30
ZTS:
10.40
GILD:
6.70
ZTS:
$9.51B
GILD:
$29.74B
ZTS:
$6.73B
GILD:
$18.74B
ZTS:
$3.95B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. GILD — Ранг доходности на риск
ZTS
GILD
Сравнение ZTS c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.70 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 1.99 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и GILD
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -70.83% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -21.59% | -32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -26.59% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -26.59% | -41.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -30.47% | -38.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -18.93% | -47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -22.15% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 7.61% | +18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и GILD
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.95% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 19.02% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 26.62% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 24.12% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 25.52% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и GILD
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 1.91% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и GILD
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and GILD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор