Сравнение CDNS с MRSH
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 31.77% против 11.75% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам CDNS и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CDNS and MRSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between CDNS and MRSH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
MRSH:
$81.98B
CDNS:
$4.28
MRSH:
$7.99
CDNS:
89.86
MRSH:
21.11
CDNS:
6.85
MRSH:
2.46
CDNS:
19.03
MRSH:
3.01
CDNS:
12.08
MRSH:
5.54
CDNS:
$5.53B
MRSH:
$27.52B
CDNS:
$4.91B
MRSH:
$11.66B
CDNS:
$1.87B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CDNS
MRSH
Сравнение CDNS c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.80 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.40 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MRSH
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -67.46% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -27.01% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -34.36% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -34.36% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -35.80% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -29.62% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -17.41% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 15.50% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MRSH
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.91% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 19.10% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 23.47% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 20.20% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 20.94% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MRSH
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и MRSH
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and MRSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs MRSH's -67.46%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор