Сравнение CSCO с TMUS
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 18.92% против 16.66% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 93.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам CSCO и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between CSCO and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between CSCO and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$482.83B
TMUS:
$208.40B
CSCO:
$3.00
TMUS:
$9.41
CSCO:
40.40
TMUS:
20.09
CSCO:
33.90
TMUS:
0.31
CSCO:
7.95
TMUS:
2.34
CSCO:
9.88
TMUS:
3.73
CSCO:
$60.75B
TMUS:
$90.53B
CSCO:
$39.08B
TMUS:
$34.92B
CSCO:
$13.98B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. TMUS — Ранг доходности на риск
CSCO
TMUS
Сравнение CSCO c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | -0.52 | +7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | -0.88 | +19.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и TMUS
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -86.29% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -30.37% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -33.65% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -33.65% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -33.65% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -29.12% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -25.96% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 17.87% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и TMUS
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 7.72% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 19.08% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 24.99% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 23.90% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 26.08% | -0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и TMUS
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и TMUS
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs TMUS's -86.29%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор