Сравнение PGR с COST
PGR (The Progressive Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGR имеют среднегодовую доходность 23.25%, а акции COST немного отстают с 22.25%.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам PGR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PGR and COST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
COST:
$26.51
PGR:
10.41
COST:
36.77
PGR:
0.08
COST:
2.88
PGR:
1.34
COST:
1.11
PGR:
$87.65B
COST:
$293.59B
PGR:
$23.23B
COST:
$11.12B
PGR:
$14.81B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. COST — Ранг доходности на риск
PGR
COST
Сравнение PGR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.22 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.51 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.18 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и COST
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -53.39% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -15.38% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.74% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -31.40% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -31.40% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -10.93% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -13.36% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 7.15% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и COST
The Progressive Corporation (PGR) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.57% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.71% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 14.53% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 18.79% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 22.71% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.95% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и COST
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и COST
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and COST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор