PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GOOGL in Internet Content & Information, TMUS in Telecom Services. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 25.89% против 16.10% соответственно.

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between GOOGL and TMUS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between GOOGL and TMUS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.45T

TMUS:

$196.64B

EPS

GOOGL:

$13.11

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

GOOGL:

27.70

TMUS:

18.96

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.36

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.50

TMUS:

2.21

Коэффициент P/B

GOOGL:

9.29

TMUS:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с VTI

Доходность на риск

GOOGL vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGLTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
-1.05

+4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
-1.49

+6.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.83

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.86

+6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

-1.49

+21.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOGL vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGLTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

-1.05

+4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.20

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.20

+0.64

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и TMUS

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-86.29%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-30.37%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-33.65%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-33.65%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-33.65%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-33.12%

+23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-25.96%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

17.64%

-12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и TMUS

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

6.91%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

19.14%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

25.04%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

23.86%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

26.08%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и TMUS

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM202520242023
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
23.11B
(GOOGL) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
0
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and TMUS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs TMUS's -86.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор