Сравнение COST с CDNS
COST (Costco Wholesale Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 22.25% против 31.92% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам COST и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between COST and CDNS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between COST and CDNS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CDNS:
$4.28
COST:
36.77
CDNS:
92.03
COST:
2.88
CDNS:
7.02
COST:
1.11
CDNS:
19.49
COST:
$293.59B
CDNS:
$5.53B
COST:
$11.12B
CDNS:
$4.91B
COST:
$12.48B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CDNS — Ранг доходности на риск
COST
CDNS
Сравнение COST c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.14 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.42 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.85 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.24 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок COST и CDNS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -93.13% | +39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -28.85% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.05% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -29.59% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -32.12% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.32% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -39.64% | +26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 13.60% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CDNS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 16.58% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 39.02% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 36.20% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 34.13% | -12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CDNS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CDNS
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CDNS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор