Сравнение ADBE с MSFT
ADBE (Adobe Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADBE returned 7.91%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.91% против 23.85% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам ADBE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ADBE and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.47 |
The correlation between ADBE and MSFT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$79.37B
MSFT:
$2.78T
ADBE:
$17.42
MSFT:
$16.79
ADBE:
11.33
MSFT:
22.27
ADBE:
0.80
MSFT:
1.56
ADBE:
3.25
MSFT:
8.76
ADBE:
6.89
MSFT:
6.72
ADBE:
$25.20B
MSFT:
$318.27B
ADBE:
$22.46B
MSFT:
$217.41B
ADBE:
$9.68B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ADBE
MSFT
Сравнение ADBE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.66 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -1.32 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MSFT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -69.38% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.29% | -33.91% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.30% | -33.91% | -35.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.69% | -37.15% | -34.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.69% | -37.15% | -34.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.32% | -30.58% | -40.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.02% | -21.79% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 17.08% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MSFT
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 11.34% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 22.94% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 26.02% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 26.79% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 27.09% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MSFT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MSFT
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.94%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор