Сравнение ADBE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.80% против 25.82% соответственно.
ADBE
-15.63%
1.71%
4.12%
-16.48%
10.90%
21.80%
MSFT
10.96%
-0.27%
-1.06%
10.93%
23.75%
25.82%
Фундаментальные показатели
| ADBE | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $231.73B | $3.15T |
| EPS | $11.80 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 44.61 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.95B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.49B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $139.70B |
Основные характеристики
| ADBE | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.43 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | -0.91 | 2.01 |
| Индекс Язвы | 17.05% | 6.40% |
| Дневная вол-ть | 34.25% | 19.77% |
| Макс. просадка | -79.89% | -69.41% |
| Текущая просадка | -26.88% | -11.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADBE и MSFT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADBE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MSFT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MSFT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MSFT
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности