PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADBE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADBE (Adobe Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADBE returned 9.18%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.18% против 23.73% соответственно.

ADBE

1 день
4.79%
1 месяц
13.50%
6 месяцев
-22.62%
С начала года
-32.77%
1 год
-34.96%
3 года*
-23.32%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
9.18%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-32.77%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ADBE and MSFT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.47

The correlation between ADBE and MSFT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$93.54B

MSFT:

$2.98T

EPS

ADBE:

$17.42

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ADBE:

13.51

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

ADBE:

0.95

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

ADBE:

3.88

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

ADBE:

8.21

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$25.20B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$22.46B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.68B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOOADBE с QQQ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ADBE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBEMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.74

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.91

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.89

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.58

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.08

-0.34

ADBE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и MSFT

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-69.38%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.13%

-34.50%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.53%

-34.50%

-35.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.90%

-37.15%

-34.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

-37.15%

-34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.82%

-25.54%

-40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-21.80%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.65%

18.60%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и MSFT

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

10.80%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

24.46%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.00%

27.35%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

27.05%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

27.18%

+7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и MSFT

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.62B
82.89B
(ADBE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
67.6%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and MSFT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (11.88%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор