PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADBE с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADBE или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ADBE и MSFT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ADBE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233,224.87%
612,165.62%
ADBE
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADBE:

-0.60

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

ADBE:

-0.64

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

ADBE:

0.90

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

ADBE:

-0.44

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

ADBE:

-1.16

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

ADBE:

19.22%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

ADBE:

37.06%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

ADBE:

-79.89%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ADBE:

-46.58%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$156.72B

MSFT:

$2.91T

EPS

ADBE:

$15.12

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

ADBE:

24.32

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

ADBE:

1.18

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

ADBE:

7.11

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

ADBE:

11.75

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$22.04B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$19.61B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.14B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.03% против 25.00% соответственно.

ADBE

С начала года

-17.31%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-23.98%

1 год

-23.00%

5 лет

1.08%

10 лет

17.03%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADBE и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADBE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADBE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADBE: -0.60
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино ADBE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADBE: -0.64
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега ADBE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADBE: 0.90
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара ADBE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADBE: -0.44
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина ADBE, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADBE: -1.16
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.13
ADBE
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и MSFT

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ADBE и MSFT

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.58%
-15.70%
ADBE
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и MSFT

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 12.50%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
13.68%
ADBE
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию