PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с MRSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 25.19% против 11.75% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between XLK and MRSH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.46

The correlation between XLK and MRSH shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

XLK vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.93

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.21

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.85

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.80

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-1.40

+12.25

XLK vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и MRSH

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-67.46%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-27.01%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-34.36%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-34.36%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-35.80%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-29.62%

+22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-17.41%

-17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

15.50%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и MRSH

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

6.91%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

19.10%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.47%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

20.20%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.94%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и MRSH

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MRSH в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and MRSH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs MRSH's -67.46%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор