Сравнение MRK с TFC
MRK (Merck & Co., Inc.) and TFC (Truist Financial Corporation) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TFC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 8.15%/yr for TFC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и TFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у TFC с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции TFC по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.15% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
TFC
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам MRK и TFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
TFC Truist Financial Corporation | 7.16% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
Correlation
The correlation between MRK and TFC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MRK and TFC shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
TFC:
$65.43B
MRK:
$3.58
TFC:
$4.28
MRK:
33.21
TFC:
12.06
MRK:
0.03
TFC:
1.41
MRK:
4.52
TFC:
2.19
MRK:
6.41
TFC:
1.10
MRK:
$65.59B
TFC:
$30.47B
MRK:
$49.79B
TFC:
$19.17B
MRK:
$22.69B
TFC:
$6.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. TFC — Ранг доходности на риск
MRK
TFC
Сравнение MRK c TFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | TFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.71 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 4.50 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и TFC
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и TFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -66.56% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -20.67% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -26.93% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -59.11% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -59.11% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.51% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -13.83% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 7.85% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и TFC
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Truist Financial Corporation (TFC) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.08% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 17.32% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 23.30% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 31.90% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 33.62% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и TFC
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TFC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
TFC Truist Financial Corporation | 4.03% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и TFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и TFC
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and TFC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to TFC (7.08%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs TFC's -66.56%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и TFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор