PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 24.64% против 16.10% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between MSFT and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.31

The correlation between MSFT and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

TMUS:

$196.64B

EPS

MSFT:

$16.79

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

TMUS:

18.96

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

TMUS:

2.21

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

TMUS:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

MSFT vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-1.05

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.49

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.86

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.49

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-1.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.20

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TMUS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-86.29%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-30.37%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-33.65%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-33.65%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-33.65%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-33.12%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-25.96%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

17.64%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TMUS

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.91%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.14%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

25.04%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

23.86%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.08%

+0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TMUS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
23.11B
(MSFT) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TMUS's -86.29%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор