Сравнение ADBE с UPS
ADBE (Adobe Inc) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.31% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам ADBE и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between ADBE and UPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ADBE and UPS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
UPS:
$91.89B
ADBE:
$17.42
UPS:
$6.18
ADBE:
11.71
UPS:
17.49
ADBE:
3.36
UPS:
1.04
ADBE:
7.12
UPS:
5.83
ADBE:
$25.20B
UPS:
$88.34B
ADBE:
$22.46B
UPS:
$16.03B
ADBE:
$9.68B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. UPS — Ранг доходности на риск
ADBE
UPS
Сравнение ADBE c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.72 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 1.22 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и UPS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -57.92% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -20.28% | -28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -50.71% | -17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -57.92% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -57.92% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -42.22% | -28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -15.33% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 11.93% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и UPS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 9.06% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 21.69% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 29.72% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 28.46% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 27.61% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и UPS
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и UPS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and UPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор