PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с DLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 9.89%/yr for DLR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции DLR по среднегодовой доходности: 16.66% против 9.89% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

DLR

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
19.87%
6 месяцев
21.68%
1 год
7.91%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.87%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Correlation

The correlation between TMUS and DLR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.26

The correlation between TMUS and DLR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TMUS:

$9.41

DLR:

$4.53

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

DLR:

40.63

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

DLR:

1.09

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

DLR:

9.48

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

DLR:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

DLR:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

DLR:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

TMUS vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.33

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.63

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.44

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.09

-1.97

TMUS vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и DLR

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-56.80%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-16.83%

-13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-29.40%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-48.52%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-48.52%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-9.67%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-11.13%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

6.82%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и DLR

T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеют волатильность 7.72% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.62%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

16.30%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

22.76%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

28.58%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

28.19%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и DLR

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DLR в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		1.99%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
303.36M
(TMUS) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и DLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и Digital Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

DLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

DLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and DLR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs DLR's -56.80%.

DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор