PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с PNC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while PNC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 14.58%/yr for PNC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у PNC с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции PNC по среднегодовой доходности: 16.66% против 14.58% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

PNC

1 день
1.59%
1 месяц
11.66%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.59%
1 год
41.69%
3 года*
27.43%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		15.62%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between TMUS and PNC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between TMUS and PNC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

PNC:

$97.71B

EPS

TMUS:

$9.41

PNC:

$18.09

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

PNC:

13.14

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

PNC:

1.77

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

PNC:

2.96

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

PNC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с MSPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITB

Доходность на риск

TMUS vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.77

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.40

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.23

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

5.07

-5.95

TMUS vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PNC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и PNC

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-76.65%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-17.21%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-29.77%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-47.98%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-49.58%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-1.23%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-15.68%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

7.57%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и PNC

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.16%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

16.31%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

21.66%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

27.14%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

29.70%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и PNC

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PNC в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.86%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
6.17B
(TMUS) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMUS и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
96.6%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and PNC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to PNC (6.16%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs PNC's -76.65%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор