PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNH с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNH с LLY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или LLY.

Корреляция

Корреляция между UNH и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UNH и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
366,799.08%
64,064.85%
UNH
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNH:

-0.43

LLY:

0.16

Коэф-т Сортино

UNH:

-0.32

LLY:

0.49

Коэф-т Омега

UNH:

0.94

LLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

UNH:

-0.45

LLY:

0.25

Коэф-т Мартина

UNH:

-1.26

LLY:

0.50

Индекс Язвы

UNH:

12.73%

LLY:

12.15%

Дневная вол-ть

UNH:

37.40%

LLY:

37.84%

Макс. просадка

UNH:

-82.68%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

UNH:

-35.52%

LLY:

-13.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNH:

$364.71B

LLY:

$807.25B

EPS

UNH:

$23.90

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

UNH:

16.76

LLY:

76.90

Коэффициент PEG

UNH:

0.88

LLY:

1.44

Коэффициент P/S

UNH:

0.89

LLY:

15.83

Коэффициент P/B

UNH:

3.71

LLY:

56.88

Общая выручка (12 мес.)

UNH:

$407.42B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNH:

$87.53B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

UNH:

$31.08B

LLY:

$17.81B

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.22% против 30.08% соответственно.

UNH

С начала года

-20.60%

1 месяц

-23.56%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-17.58%

5 лет

8.65%

10 лет

15.22%

LLY

С начала года

6.87%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

0.91%

1 год

9.67%

5 лет

41.75%

10 лет

30.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNH и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNH c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNH: -0.43
LLY: 0.16
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNH: -0.32
LLY: 0.49
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNH: 0.94
LLY: 1.07
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNH: -0.45
LLY: 0.25
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
UNH: -1.26
LLY: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
0.16
UNH
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и LLY

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности LLY в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.10%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
LLY
Eli Lilly and Company		0.66%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок UNH и LLY

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.52%
-13.92%
UNH
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и LLY

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.00%
22.78%
UNH
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNH и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
109.58B
12.73B
(UNH) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNH и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UnitedHealth Group Incorporated и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
21.7%
82.5%
(UNH) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.30B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.