Сравнение UNH с LLY
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UNH in Healthcare Plans, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, UNH returned 13.03%/yr vs 32.64%/yr for LLY. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNH и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.03% против 32.64% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 51.61%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 22.95%
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42B | $3.10B | $3.43B | |
| $1.90B | $2.31B | $2.60B |
Сравнение доходности по годам UNH и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.73% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between UNH and LLY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between UNH and LLY shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$374.84B
LLY:
$1.10T
UNH:
$15.53
LLY:
$29.79
UNH:
26.58
LLY:
39.27
UNH:
0.83
LLY:
13.17
UNH:
3.58
LLY:
30.86
UNH:
$450.13B
LLY:
$79.67B
UNH:
$101.21B
LLY:
$66.93B
UNH:
$25.76B
LLY:
$35.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. LLY — Ранг доходности на риск
UNH
LLY
Сравнение UNH c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.33 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 6.43 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и LLY
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -68.24% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -23.18% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -34.48% | -26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -34.48% | -26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -34.48% | -26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.18% | -5.32% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -19.17% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 8.57% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и LLY
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.11%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 9.71% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 27.87% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 38.53% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 32.68% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 30.42% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и LLY
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности LLY в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и LLY
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and LLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.71%) compared to UNH (7.11%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs LLY's -68.24%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор