PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение UNH с LLY

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или LLY.

Основные характеристики


UNHLLY
Дох-ть с нач. г.-6.24%29.52%
Дох-ть за 1 год5.43%141.90%
Дох-ть за 3 года15.44%55.92%
Дох-ть за 5 лет16.69%44.66%
Дох-ть за 10 лет22.29%31.79%
Коэф-т Шарпа0.254.98
Дневная вол-ть20.79%28.97%
Макс. просадка-82.67%-68.27%
Current Drawdown-10.43%-3.63%

Фундаментальные показатели


UNHLLY
Рыночная капитализация$460.87B$716.12B
Прибыль на акцию$23.87$5.80
Цена/прибыль20.87129.94
PEG коэффициент1.401.42
Выручка (12 мес.)$371.62B$34.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B$21.91B
EBITDA (12 мес.)$36.33B$12.31B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между UNH и LLY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности UNH и LLY

С начала года, UNH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 22.29% против 31.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
444,184.43%
58,238.88%
UNH
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF


UnitedHealth Group Incorporated

Eli Lilly and Company

Сравнение дивидендов UNH и LLY

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности LLY в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.48%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Сравнение UNH c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.25
LLY
Eli Lilly and Company
4.98

Сравнение коэффициента Шарпа UNH и LLY

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 4.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UNH и LLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.25
4.98
UNH
LLY

Сравнение просадок UNH и LLY

Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для UNH и LLY


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.43%
-3.63%
UNH
LLY

Сравнение волатильности UNH и LLY

Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 5.38%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.38%
8.99%
UNH
LLY