Сравнение ZS с NFLX
ZS (Zscaler, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 11.21%/yr for NFLX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -11.86%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам ZS и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -15.95% |
Correlation
The correlation between ZS and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ZS and NFLX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
NFLX:
$355.22B
ZS:
-$0.49
NFLX:
$3.09
ZS:
6.47
NFLX:
7.62
ZS:
8.78
NFLX:
11.41
ZS:
$3.17B
NFLX:
$46.89B
ZS:
$2.43B
NFLX:
$22.99B
ZS:
$69.08M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ZS
NFLX
Сравнение ZS c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.77 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.36 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и NFLX
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -81.99% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -43.35% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -43.35% | -21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -75.95% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -38.29% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -24.90% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 24.70% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и NFLX
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 6.64% | +37.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 25.22% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 33.15% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 43.10% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 41.52% | +16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и NFLX
Ни ZS, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и NFLX
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs NFLX's -81.99%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор