Сравнение COST с MRK
COST (Costco Wholesale Corporation) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 22.25% против 11.61% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам COST и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between COST and MRK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between COST and MRK shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MRK:
$3.58
COST:
36.77
MRK:
33.34
COST:
2.88
MRK:
0.03
COST:
1.11
MRK:
4.54
COST:
$293.59B
MRK:
$65.59B
COST:
$11.12B
MRK:
$49.79B
COST:
$12.48B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MRK — Ранг доходности на риск
COST
MRK
Сравнение COST c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.03 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.59 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.10 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок COST и MRK
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -68.61% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.37% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -43.44% | +22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -43.44% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -43.44% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -4.65% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -18.84% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.53% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MRK
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 9.44% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 18.14% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 27.30% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.71% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.96% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MRK
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MRK в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MRK
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and MRK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор