PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с WMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 11.75% против 19.28% соответственно.

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between MRSH and WMB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.24

The correlation between MRSH and WMB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$81.98B

WMB:

$88.15B

EPS

MRSH:

$7.99

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

MRSH:

21.11

WMB:

31.55

Коэффициент PEG

MRSH:

2.46

WMB:

1.64

Коэффициент P/S

MRSH:

3.01

WMB:

7.39

Коэффициент P/B

MRSH:

5.54

WMB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

MRSH vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.08

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.56

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.02

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4.27

-5.67

MRSH vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и WMB

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-98.03%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-12.36%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-12.36%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-23.01%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-68.08%

+32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-8.55%

-21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-27.07%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

5.82%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и WMB

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.36%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

15.58%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

23.00%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

23.62%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

30.95%

-10.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и WMB

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.60B
3.03B
(MRSH) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и WMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и The Williams Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
45.6%
82.1%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and WMB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMB has higher volatility (7.36%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs WMB's -98.03%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор