Сравнение MSFT с DELL
MSFT (Microsoft Corporation) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, DELL in Computer Hardware. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 59.57%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 0.06% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between MSFT and DELL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between MSFT and DELL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
DELL:
$259.49B
MSFT:
$16.79
DELL:
$12.42
MSFT:
23.27
DELL:
31.85
MSFT:
1.63
DELL:
2.03
MSFT:
9.16
DELL:
2.00
MSFT:
$318.27B
DELL:
$134.00B
MSFT:
$217.41B
DELL:
$25.67B
MSFT:
$200.96B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DELL — Ранг доходности на риск
MSFT
DELL
Сравнение MSFT c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 7.91 | -8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 17.63 | -18.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DELL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.59% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -32.34% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -59.59% | +25.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -59.59% | +22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -15.11% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.48% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 14.49% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DELL
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 36.55% | -26.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 54.73% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 65.88% | -40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 50.86% | -24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.99% | -20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DELL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и DELL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DELL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор