PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с PGR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 25.19% против 23.64% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between XLK and PGR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.37

The correlation between XLK and PGR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

XLK vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.87

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.13

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.87

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.80

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-1.23

+12.08

XLK vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и PGR

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-71.06%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-24.30%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-30.35%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-30.35%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-30.35%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-25.70%

+18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-14.53%

-20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

15.96%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и PGR

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

7.54%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

16.87%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.55%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

24.55%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

24.48%

+0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и PGR

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and PGR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs PGR's -71.06%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор