Сравнение UPS с VZ
UPS (United Parcel Service, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPS имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции VZ немного впереди с 4.44%.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам UPS и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between UPS and VZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between UPS and VZ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
VZ:
$202.54B
UPS:
$6.18
VZ:
$4.10
UPS:
17.49
VZ:
11.72
UPS:
1.04
VZ:
1.46
UPS:
5.83
VZ:
1.96
UPS:
$88.34B
VZ:
$139.15B
UPS:
$16.03B
VZ:
$81.89B
UPS:
$10.63B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. VZ — Ранг доходности на риск
UPS
VZ
Сравнение UPS c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.06 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и VZ
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -50.66% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -13.32% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -14.93% | -35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -38.38% | -19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -41.21% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -4.96% | -37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.82% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 6.23% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и VZ
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.87% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 17.91% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 22.78% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 21.66% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 20.36% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и VZ
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и VZ
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and VZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор