Сравнение ABBV с MRSH
ABBV (AbbVie Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 19.10% против 11.75% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам ABBV и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between ABBV and MRSH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ABBV and MRSH has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
MRSH:
$81.98B
ABBV:
$2.05
MRSH:
$7.99
ABBV:
110.96
MRSH:
21.11
ABBV:
6.43
MRSH:
3.01
ABBV:
14.69
MRSH:
5.54
ABBV:
$62.82B
MRSH:
$27.52B
ABBV:
$46.15B
MRSH:
$11.66B
ABBV:
$17.96B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. MRSH — Ранг доходности на риск
ABBV
MRSH
Сравнение ABBV c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.80 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.40 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и MRSH
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -67.46% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -27.01% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.36% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -34.36% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -35.80% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -29.62% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -17.41% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 15.50% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и MRSH
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.91% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 19.10% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 23.47% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 20.20% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.94% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и MRSH
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и MRSH
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and MRSH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (6.91%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MRSH's -67.46%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор