Сравнение WMB с ZS
WMB (The Williams Companies, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, WMB returned 26.67%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMB и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -14.11% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between WMB and ZS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between WMB and ZS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
ZS:
$20.82B
WMB:
$2.28
ZS:
-$0.49
WMB:
7.39
ZS:
6.48
WMB:
6.80
ZS:
8.80
WMB:
$11.92B
ZS:
$3.17B
WMB:
$7.49B
ZS:
$2.43B
WMB:
$6.88B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. ZS — Ранг доходности на риск
WMB
ZS
Сравнение WMB c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.79 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.88 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.55 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и ZS
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -76.41% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -64.89% | +52.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -64.89% | +52.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -76.41% | +53.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -64.88% | +56.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -32.68% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 36.90% | -31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и ZS
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 44.34% | -36.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 57.43% | -41.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 58.73% | -35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 56.07% | -32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 58.78% | -27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и ZS
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и ZS
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and ZS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs ZS's -76.41%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор