Сравнение PM с PGR
PM (Philip Morris International Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.71% против 23.64% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам PM и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between PM and PGR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PM:
$7.12
PGR:
$19.23
PM:
25.90
PGR:
10.56
PM:
2.81
PGR:
0.08
PM:
6.93
PGR:
1.36
PM:
$41.49B
PGR:
$87.65B
PM:
$27.93B
PGR:
$23.23B
PM:
$17.74B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. PGR — Ранг доходности на риск
PM
PGR
Сравнение PM c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.80 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.23 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и PGR
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -71.06% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -24.30% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -30.35% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -30.35% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -30.35% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -25.70% | +21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -14.53% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 15.96% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и PGR
Philip Morris International Inc. (PM) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.76% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.54% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 16.87% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 22.55% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 24.55% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 24.48% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и PGR
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и PGR
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
PM and PGR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs PGR's -71.06%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор