Сравнение ZTS с ABBV
ZTS (Zoetis Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 6.24% против 19.10% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам ZTS и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ZTS and ABBV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between ZTS and ABBV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.61B
ABBV:
$403.99B
ZTS:
$6.04
ABBV:
$2.05
ZTS:
13.17
ABBV:
110.96
ZTS:
3.66
ABBV:
6.43
ZTS:
10.40
ABBV:
14.69
ZTS:
$9.51B
ABBV:
$62.82B
ZTS:
$6.73B
ABBV:
$46.15B
ZTS:
$3.95B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ZTS
ABBV
Сравнение ZTS c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.29 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 2.88 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и ABBV
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -45.09% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -17.32% | -36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -20.74% | -41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -21.92% | -46.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -45.09% | -23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -4.60% | -61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -10.71% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 7.75% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и ABBV
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.10% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 17.85% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 24.31% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 22.89% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 25.73% | +1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и ABBV
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и ABBV
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and ABBV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор