Сравнение UPS с DLR
UPS (United Parcel Service, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 9.89%/yr for DLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 4.31% против 9.89% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам UPS и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between UPS and DLR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between UPS and DLR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UPS:
$6.18
DLR:
$4.53
UPS:
17.49
DLR:
40.63
UPS:
1.04
DLR:
9.48
UPS:
$88.34B
DLR:
$5.09B
UPS:
$16.03B
DLR:
$1.67B
UPS:
$10.63B
DLR:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. DLR — Ранг доходности на риск
UPS
DLR
Сравнение UPS c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и DLR
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -56.80% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -16.83% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -29.40% | -21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -48.52% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -48.52% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -9.67% | -32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -11.13% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 6.82% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и DLR
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.62% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 16.30% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 22.76% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 28.58% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 28.19% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и DLR
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DLR в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и DLR
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and DLR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs DLR's -56.80%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор