Сравнение INTC с MRSH
INTC (Intel Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 17.03% против 11.75% соответственно.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам INTC и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between INTC and MRSH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between INTC and MRSH shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
MRSH:
$81.98B
INTC:
-$0.67
MRSH:
$7.99
INTC:
10.91
MRSH:
3.01
INTC:
5.68
MRSH:
5.54
INTC:
$53.76B
MRSH:
$27.52B
INTC:
$19.05B
MRSH:
$11.66B
INTC:
$8.83B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. MRSH — Ранг доходности на риск
INTC
MRSH
Сравнение INTC c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.85 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | -0.80 | +21.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | -1.40 | +50.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и MRSH
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -67.46% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -27.01% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -34.36% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -34.36% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -35.80% | -35.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -29.62% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -17.41% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 15.50% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и MRSH
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 6.91% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 19.10% | +39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 23.47% | +50.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 20.20% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 20.94% | +23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и MRSH
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и MRSH
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and MRSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs MRSH's -67.46%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор