PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMGN с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AMGN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.65% против 24.64% соответственно.


AMGN

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.66%
3 года*
20.11%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.65%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.
7.16%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AMGN and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between AMGN and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$188.08B

MSFT:

$3.07T

EPS

AMGN:

$14.38

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AMGN:

24.05

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

AMGN:

1.38

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

AMGN:

5.04

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

AMGN:

20.47

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amgen Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

AMGN vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMGNMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.35

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

-0.73

+3.94

AMGN vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMGNMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.47

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AMGN и MSFT

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMGNMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-69.38%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-33.91%

+17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-33.91%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-37.15%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-37.15%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-23.56%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-21.78%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

16.13%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и MSFT

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMGNMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

10.25%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

22.36%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

25.31%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

26.64%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

27.06%

-2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и MSFT

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.
2.83%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
8.62B
82.89B
(AMGN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
68.2%
67.6%
Активы портфеля
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


AMGN and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs MSFT's -69.38%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор