PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AMGN (Amgen Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMGN returned 12.15%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.15% против 23.34% соответственно.

AMGN

1 день
0.62%
1 месяц
7.05%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.97%
1 год
34.01%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.15%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.		11.76%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AMGN and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between AMGN and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$196.14B

MSFT:

$2.74T

EPS

AMGN:

$14.36

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AMGN:

25.10

MSFT:

21.95

Коэффициент PEG

AMGN:

1.44

MSFT:

1.54

Коэффициент P/S

AMGN:

5.26

MSFT:

8.64

Коэффициент P/B

AMGN:

21.34

MSFT:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AMGN vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMGNMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.94

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.23

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.73

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

-1.43

+6.06

AMGN vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMGN и MSFT

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-69.38%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-34.50%

+17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-34.50%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-37.15%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-37.15%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-31.58%

+25.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-21.79%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

17.56%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и MSFT

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 8.07%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

12.78%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

23.98%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

26.93%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

26.97%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

27.15%

-2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и MSFT

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.72%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.62B
82.89B
(AMGN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.2%
67.6%
Активы портфеля
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMGN and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to AMGN (8.07%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs MSFT's -69.38%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор