Сравнение AMGN с MSFT
AMGN (Amgen Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.65% против 24.64% соответственно.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам AMGN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AMGN and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.32 |
The correlation between AMGN and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMGN:
$188.08B
MSFT:
$3.07T
AMGN:
$14.38
MSFT:
$16.79
AMGN:
24.05
MSFT:
24.52
AMGN:
1.38
MSFT:
1.72
AMGN:
5.04
MSFT:
9.65
AMGN:
20.47
MSFT:
7.40
AMGN:
$37.24B
MSFT:
$318.27B
AMGN:
$26.61B
MSFT:
$217.41B
AMGN:
$17.27B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AMGN
MSFT
Сравнение AMGN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.35 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.73 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.47 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и MSFT
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -69.38% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -33.91% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -33.91% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -37.15% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -37.15% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -23.56% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -21.78% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 16.13% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и MSFT
Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 10.25% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 22.36% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 25.31% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 26.64% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 27.06% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и MSFT
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и MSFT
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs MSFT's -69.38%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор