PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.38%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.38% против 21.27% соответственно.

MRSH

1 день
2.59%
1 месяц
0.94%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-26.33%
3 года*
-0.55%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.38%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.91%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MRSH and QQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.46

The correlation between MRSH and QQQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с SNDKMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

MRSH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.11

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.72

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.94

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.22

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.11

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MRSH и QQQ

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-82.97%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.29%

-11.96%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-22.77%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-35.12%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-35.12%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-5.51%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-32.78%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

3.13%

+15.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и QQQ

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.68%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

13.12%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

16.69%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

22.47%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.34%

-1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и QQQ

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.18%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and QQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (7.46%) compared to QQQ (6.68%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор