PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRSH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSH с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 12.43%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.43% против 21.01% соответственно.

MRSH

1 день
3.37%
1 месяц
9.22%
6 месяцев
0.96%
С начала года
-0.81%
1 год
-12.43%
3 года*
0.48%
5 лет*
6.82%
10 лет*
12.43%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-0.81%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between MRSH and QQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.46

The correlation between MRSH and QQQ shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с BRK-BMRSH с SCHGMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с BLKMRSH с SNDKMRSH с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

MRSH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.47

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.00

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.29

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

8.13

-9.02

MRSH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и QQQ

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-82.97%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-11.96%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-22.77%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-35.12%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-35.12%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-5.29%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-32.66%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

3.36%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и QQQ

Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.53%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

15.52%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

18.69%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.81%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.44%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и QQQ

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		1.98%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MRSH and QQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (9.39%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор