Сравнение MRSH с QQQ
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MRSH returned 11.66%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.66% против 22.36% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -23.56%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 11.66%
QQQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам MRSH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -11.66% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.89% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MRSH and QQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.46 |
The correlation between MRSH and QQQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MRSH
QQQ
Сравнение MRSH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.77 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 10.21 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и QQQ
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -82.97% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -11.96% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -22.77% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -35.12% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -35.12% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -3.89% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -32.72% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 3.24% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и QQQ
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.35%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.02% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 14.55% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 17.91% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.69% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.41% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и QQQ
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.22% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MRSH and QQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.02%) compared to MRSH (7.35%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор