PortfoliosLab logo
Сравнение DELL с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DELL и INTC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DELL и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.41%
-24.27%
DELL
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.28

INTC:

-0.59

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.01

INTC:

-0.58

Коэф-т Омега

DELL:

1.00

INTC:

0.92

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.28

INTC:

-0.52

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.49

INTC:

-1.13

Индекс Язвы

DELL:

34.34%

INTC:

32.78%

Дневная вол-ть

DELL:

59.19%

INTC:

62.95%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

DELL:

-46.40%

INTC:

-65.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELL:

$58.67B

INTC:

$93.71B

EPS

DELL:

$6.77

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

DELL:

0.68

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

DELL:

0.61

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

DELL:

4.39

INTC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

DELL:

$95.57B

INTC:

$40.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELL:

$21.27B

INTC:

$12.13B

EBITDA (12 мес.)

DELL:

$5.20B

INTC:

-$887.00M

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 7.18%.


DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

INTC

С начала года

7.18%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-37.06%

5 лет

-16.42%

10 лет

-1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.28
INTC: -0.59
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.01
INTC: -0.58
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 1.00
INTC: 0.92
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.28
INTC: -0.52
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.49
INTC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.59
DELL
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и INTC

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности INTC в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DELL
Dell Technologies Inc.
1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation
1.16%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DELL и INTC

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.40%
-65.39%
DELL
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и INTC

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 26.88%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
26.88%
DELL
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELL и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию