PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQ с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQ и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QQQ с XLK

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

QQQ и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или XLK.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.53

XLK:

0.26

Коэф-т Сортино

QQQ:

0.99

XLK:

0.63

Коэф-т Омега

QQQ:

1.14

XLK:

1.08

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.66

XLK:

0.36

Коэф-т Мартина

QQQ:

2.15

XLK:

1.11

Индекс Язвы

QQQ:

7.02%

XLK:

8.22%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.60%

XLK:

30.51%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

QQQ:

-3.68%

XLK:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.69% против 19.67% соответственно.

QQQ

С начала года

1.65%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

3.01%

1 год

13.57%

3 года

19.66%

5 лет

18.07%

10 лет

17.69%

XLK

С начала года

-0.38%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

0.19%

1 год

7.75%

3 года

18.79%

5 лет

19.74%

10 лет

19.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий QQQ и XLK

QQQ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и XLK

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XLK в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и XLK

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и XLK

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 5.60%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...