PortfoliosLab logo
Сравнение QQQ с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQ и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.06%
694.50%
QQQ
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.44

XLK:

0.19

Коэф-т Сортино

QQQ:

0.78

XLK:

0.48

Коэф-т Омега

QQQ:

1.11

XLK:

1.06

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.48

XLK:

0.23

Коэф-т Мартина

QQQ:

1.63

XLK:

0.73

Индекс Язвы

QQQ:

6.76%

XLK:

7.97%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.23%

XLK:

30.20%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

QQQ:

-11.74%

XLK:

-13.15%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.82% против 18.64% соответственно.


QQQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.92%

1 год

12.67%

5 лет

18.27%

10 лет

16.82%

XLK

С начала года

-9.54%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-8.24%

1 год

7.73%

5 лет

19.84%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQ и XLK

QQQ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQ: 0.44
XLK: 0.19
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQ: 0.78
XLK: 0.48
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQ: 1.11
XLK: 1.06
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQ: 0.48
XLK: 0.23
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQ: 1.63
XLK: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.19
QQQ
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и XLK

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLK в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.74%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и XLK

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.74%
-13.15%
QQQ
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и XLK

Текущая волатильность для Invesco QQQ (QQQ) составляет 16.64%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.64%
18.84%
QQQ
XLK