PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с XLK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 25.19%/yr for XLK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности MGK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.85% против 25.19% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between MGK and XLK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.93

The correlation between MGK and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и XLK

Секторы
MGK
XLK

Технологии

56.1%
99.7%

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

0.2%

Технологии

MGK
56.1%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
XLK

-

Здравоохранение

MGK
4.5%
XLK

-

Финансовые услуги

MGK
4.5%
XLK

-

Недвижимость

MGK
1.3%
XLK

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
XLK

-

Промышленность

MGK
1.1%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
XLK

-

Энергетика

MGK

-

XLK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

MGK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.37

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.92

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.36

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

10.85

-6.20

MGK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и XLK

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-82.05%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-15.92%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-25.66%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-33.56%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-33.56%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.77%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-34.93%

+27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

10.86%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

18.92%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

22.55%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

25.18%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

24.64%

-2.71%

Сравнение комиссий MGK и XLK

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и XLK

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MGK and XLK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 18.85% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор