Сравнение XOM с PGR
XOM (Exxon Mobil Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.04% против 23.25% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам XOM и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between XOM and PGR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between XOM and PGR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$5.93
PGR:
$19.23
XOM:
25.60
PGR:
10.41
XOM:
1.19
PGR:
0.08
XOM:
1.99
PGR:
1.34
XOM:
$326.01B
PGR:
$87.65B
XOM:
$83.11B
PGR:
$23.23B
XOM:
$60.44B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. PGR — Ранг доходности на риск
XOM
PGR
Сравнение XOM c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.94 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.43 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -1.04 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и PGR
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -71.06% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -25.27% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -30.35% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -30.35% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -30.35% | -30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -26.74% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -14.53% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 18.79% | -13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и PGR
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.57% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 16.95% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 22.76% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 24.55% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 24.48% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и PGR
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и PGR
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and PGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PGR's -71.06%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор