Сравнение TFC с MRSH
TFC (Truist Financial Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TFC in Banks - Regional, MRSH in Insurance Brokers. Over the past 10 years, TFC returned 8.15%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFC и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции TFC уступали акциям MRSH по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.75% соответственно.
TFC
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 8.15%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам TFC и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 7.16% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between TFC and MRSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between TFC and MRSH shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TFC:
$65.43B
MRSH:
$81.98B
TFC:
$4.28
MRSH:
$7.99
TFC:
12.06
MRSH:
21.11
TFC:
1.41
MRSH:
2.46
TFC:
2.19
MRSH:
3.01
TFC:
1.10
MRSH:
5.54
TFC:
$30.47B
MRSH:
$27.52B
TFC:
$19.17B
MRSH:
$11.66B
TFC:
$6.99B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. MRSH — Ранг доходности на риск
TFC
MRSH
Сравнение TFC c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFC | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.80 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -1.40 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFC и MRSH
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFC | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -67.46% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -27.01% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -34.36% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -34.36% | -24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -35.80% | -23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -29.62% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -17.41% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 15.50% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и MRSH
Truist Financial Corporation (TFC) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеют волатильность 7.08% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFC | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.91% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 19.10% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 23.47% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 20.20% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 20.94% | +12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и MRSH
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
TFC Truist Financial Corporation | 4.03% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и MRSH
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
TFC and MRSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFC has higher volatility (7.08%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs MRSH's -67.46%.
TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFC и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор