PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 24.39% против 11.71% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between MSFT and PM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.26

The correlation between MSFT and PM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

PM:

$288.03B

EPS

MSFT:

$16.79

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

PM:

25.90

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

PM:

2.81

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

MSFT vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.37

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.18

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.34

-1.42

MSFT vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и PM

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-42.87%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-20.64%

-13.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-20.64%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-22.78%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-42.87%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-3.94%

-23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.02%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

10.81%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и PM

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.76%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

21.07%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

27.73%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

22.73%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.46%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и PM

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
10.15B
(MSFT) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20222023202420252026
67.6%
68.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and PM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор