Сравнение VZ с TMUS
VZ (Verizon Communications Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VZ returned 4.53%/yr vs 15.83%/yr for TMUS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 4.53% против 15.83% соответственно.
VZ
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.53%
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам VZ и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 18.27% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between VZ and TMUS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between VZ and TMUS shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$196.40B
TMUS:
$199.97B
VZ:
$4.10
TMUS:
$9.41
VZ:
11.37
TMUS:
19.28
VZ:
1.42
TMUS:
2.25
VZ:
1.90
TMUS:
3.58
VZ:
$139.15B
TMUS:
$90.53B
VZ:
$81.89B
TMUS:
$34.92B
VZ:
$48.65B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. TMUS — Ранг доходности на риск
VZ
TMUS
Сравнение VZ c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZ | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.85 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.40 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.97 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VZ и TMUS
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -86.29% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -28.62% | +15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -31.99% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -31.99% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -31.99% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -31.99% | +24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -25.95% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 17.33% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и TMUS
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 4.69%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.53% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 19.07% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 24.92% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.85% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 26.07% | -5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и TMUS
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TMUS в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.93% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и TMUS
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and TMUS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.53%) compared to VZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs TMUS's -86.29%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор