Сравнение VZ с TMUS
VZ (Verizon Communications Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VZ returned 4.02%/yr vs 14.27%/yr for TMUS. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VZ и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -13.69%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 4.02% против 14.27% соответственно.
VZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 12.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.02%
- Всё время*
- 5.08%
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.09B | $903.08M | $990.58M | |
| $1.41B | $1.23B | $1.26B |
Сравнение доходности по годам VZ и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 19.82% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between VZ and TMUS is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, VZ and TMUS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VZ:
$194.04B
TMUS:
$186.07B
VZ:
$3.84
TMUS:
$9.54
VZ:
12.10
TMUS:
18.19
VZ:
1.41
TMUS:
2.08
VZ:
1.87
TMUS:
3.34
VZ:
$138.90B
TMUS:
$92.19B
VZ:
$82.07B
TMUS:
$50.20B
VZ:
$47.95B
TMUS:
$28.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. TMUS — Ранг доходности на риск
VZ
TMUS
Сравнение VZ c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.77 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.25 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и TMUS
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -86.29% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -34.02% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -37.13% | +20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -37.13% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -37.13% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -34.98% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -26.00% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 20.84% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и TMUS
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 8.19%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 15.76% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 24.74% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 28.78% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 25.09% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 26.52% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и TMUS
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности TMUS в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.01% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и TMUS
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.16B при выручке в 34.25B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.76B при выручке в 22.79B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 34.25B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.49B при выручке в 22.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 34.25B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24B при выручке в 22.79B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and TMUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (15.76%) compared to VZ (8.19%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs TMUS's -86.29%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор