PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZ с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VZ с TMUS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или TMUS.

Корреляция

Корреляция между VZ и TMUS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VZ и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.56%
433.94%
VZ
TMUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.66

TMUS:

1.76

Коэф-т Сортино

VZ:

0.97

TMUS:

2.12

Коэф-т Омега

VZ:

1.14

TMUS:

1.36

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.64

TMUS:

3.15

Коэф-т Мартина

VZ:

2.68

TMUS:

9.53

Индекс Язвы

VZ:

5.46%

TMUS:

4.85%

Дневная вол-ть

VZ:

22.26%

TMUS:

26.31%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

VZ:

-10.34%

TMUS:

-13.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$180.49B

TMUS:

$298.01B

EPS

VZ:

$4.20

TMUS:

$10.24

Коэффициент P/E

VZ:

9.98

TMUS:

22.73

Коэффициент PEG

VZ:

2.08

TMUS:

1.29

Коэффициент P/S

VZ:

1.33

TMUS:

3.60

Коэффициент P/B

VZ:

1.75

TMUS:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

TMUS:

$82.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$94.07B

TMUS:

$60.13B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$44.78B

TMUS:

$28.00B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 3.47% против 21.84% соответственно.

VZ

С начала года

9.67%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.09%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.47%

TMUS

С начала года

7.63%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

4.66%

1 год

46.44%

5 лет

22.22%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и TMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.66
TMUS: 1.76
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 0.97
TMUS: 2.12
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.14
TMUS: 1.36
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.64
TMUS: 3.15
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.68
TMUS: 9.53

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.76
VZ
TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и TMUS

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности TMUS в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.		6.37%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.29%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VZ и TMUS

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-13.22%
VZ
TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и TMUS

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 8.69%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
16.01%
VZ
TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию