Сравнение VZ с TMUS
VZ (Verizon Communications Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VZ returned 3.86%/yr vs 16.73%/yr for TMUS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 3.86% против 16.73% соответственно.
VZ
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 3.86%
TMUS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам VZ и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 18.48% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -8.16% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between VZ and TMUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, VZ and TMUS have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VZ:
$196.73B
TMUS:
$203.41B
VZ:
$4.10
TMUS:
$9.41
VZ:
11.39
TMUS:
19.61
VZ:
1.42
TMUS:
2.28
VZ:
1.90
TMUS:
3.64
VZ:
$139.15B
TMUS:
$90.53B
VZ:
$81.89B
TMUS:
$34.92B
VZ:
$48.65B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. TMUS — Ранг доходности на риск
VZ
TMUS
Сравнение VZ c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.57 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -0.94 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и TMUS
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -86.29% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -30.37% | +17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -33.65% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -33.65% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -33.65% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -30.82% | +23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -25.96% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 18.37% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и TMUS
Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.62% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.58% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 19.43% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 24.91% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.97% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 26.03% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и TMUS
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TMUS в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.13% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.92% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и TMUS
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and TMUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (7.62%) compared to TMUS (7.58%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs TMUS's -86.29%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор