Сравнение QQQ с MSFT
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 20.72%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.72% против 23.18% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- 12.30%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 20.72%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам QQQ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 13.58% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between QQQ and MSFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between QQQ and MSFT has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
QQQ
MSFT
Сравнение QQQ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.60 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -1.10 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и MSFT
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -69.38% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -34.50% | +22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -34.50% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -37.15% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -37.15% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -25.32% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -21.80% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 18.74% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и MSFT
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.41%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 10.25% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 24.51% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 27.52% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 27.07% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 27.15% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и MSFT
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and MSFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to QQQ (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs MSFT's -69.38%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор