PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELL с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELL с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DELL (Dell Technologies Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 14.87%/yr for MGK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DELL и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%.

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
63.47%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
266.54%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELL и MGK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%1.99%

Correlation

The correlation between DELL and MGK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.53

The correlation between DELL and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dell Technologies Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

DELL vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELL c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DELLMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
1.37

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
1.89

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

1.37

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.63

4.65

+12.98

DELL vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DELL и MGK

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELLMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-48.43%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.34%

-16.85%

-15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.59%

-23.36%

-36.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.59%

-36.01%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-5.63%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-7.58%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

4.97%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и MGK

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELLMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.55%

5.96%

+30.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

13.29%

+41.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.88%

16.87%

+49.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

22.72%

+28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

21.93%

+26.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELL и MGK

Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

DELL and MGK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs MGK's -48.43%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELL и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор